ILAN — описание стратегии

В основе механической торговой системы ILAN лежит краткосрочная стратегия торговли на колебаниях. Все сделки закрываются по фиксированному тейк-профиту, величина которого составляет от 5 до 20 пунктов. Стоп-лоссы данной стратегией не предусмотрены. Для вывода убыточных сделок в прибыль применяется механизм адаптивного усреднения совокупной позиции.

Особенности стратегии

Главной особенностью данной стратегии является ярко выраженная зависимость получаемой прибыли от уровня риска. При работе с небольшими рисками доход составляет 10-20% в месяц, при значительных рисках прибыль может достигать нескольких тысяч процентов годовых (см. результаты).

Метод Мартингейла, о котором часто можно услышать применительно к стратегии ILAN, на самом деле не имеет к ней никакого отношения. Как следует из описания данного метода, в его основе лежит удвоение ставки в случае проигрыша при игре на равные шансы. В нашем случае нет ни равных шансов, ни проигранных ставок. Чтобы разобраться в этом окончательно, изучите детальный алгоритм работы советника.

Алгоритм работы

Советник работает на графике H1. Первая сделка открывается в начале каждого нового часа при условии, что в терминале нет открытых позиций, принадлежащих советнику. Условия для открытия сделки достаточно просты и однозначны:

  • Если цена закрытия предыдущего часа выше, чем закрытие один час назад, открывается сделка BUY
  • Если цена закрытия предыдущего часа ниже, чем закрытие один час назад, открывается сделка SELL

Такой подход обеспечивает равномерность работы советника, исключая периоды ожидания сигнала на вход. В данной стратегии изначально не уделялось большого значения тактике входа, основная работа идет с открытыми позициями.

Начиная с версии ILAN 1.6 условия входа стали более сложными и таймфрейм, на котором работает советник, изменился.

После открытия сделки для нее устанавливается первоначальная цель взятия прибыли, для чего используется лимитный ордер — тейк профит. В тот же момент устанавливается уровень ограничения убытка, определяемый в настройках советника.

Как известно (в-основном из практического опыта), на рынке ФОРЕКС в каждый момент времени вероятность того, что цена пройдет определенное количество пунктов в заданном направлении прежде, чем то же количество пунктов в противоположном, одинакова и равна 50%. В реальной торговле вероятность получить прибыль в отдельно взятой сделке еще ниже «благодаря» спрэду и(ли) комиссии брокера.

Чтобы немного изменить это значение в свою пользу в настройках советника ILAN значение параметра PipStep, определяющего уровень ограничения убытка, всегда выше, чем значение первоначального тейк профит. Таким образом, после открытия сделки мы позволяем рынку «дышать». Если цена достигает уровня тейк профит раньше, чем уровня ограничения убытка, сделка закрывается и прибыль от нее отражается на балансе счета. Так происходит тем чаще, чем выше соотношение между вышеупомянутыми параметрами. Однако при слишком малых значениях тейк профит общая прибыльность стратегии может обернуться убытком. Подробнее об этом можно прочитать в разделе настройки советника.

Если после открытия сделки направление текущего краткосрочного тренда неожиданно изменилось и цена достигает уровня ограничения убытка, на этом уровне будет открыта еще одна сделка в том же направлении. Так формируется совокупная позиция, для которой определяется средневзвешенная цена открытия, которая по определению существенно лучше, чем цена открытия первой сделки. Таким образом, если направление тренда действительно изменилось (мы имеем дело не с коррекцией), то, скорее всего, цена не скоро вернется к уровню открытия первой сделки (если вообще когда-нибудь вернется). Но для получения прибыли по стратегии ILAN это и не нужно! Достаточно подождать формирования сколько-нибудь значимой коррекции нового тренда, чтобы зафиксировать прибыль по совокупной позиции — ведь ее средневзвешенная цена существенно ближе к текущему рынку.

Эта тактика, известная как усреднение совокупной позиции, широко применяется на рынке FOREX, в особенности его профессиональными участниками — крупными международными банками и инвестиционными фондами. Но для индивидуальных трейдеров она не очень-то подходит, поскольку в случае существенных движений рынка «не туда» требует наличия значительных денежных средств для поддержания совокупной позиции.

В советнике ILAN эта проблема решена. Во-первых, здесь используется экспоненциальное изменение объема для второй и последующих сделок совокупной позиции. Это позволяет при длительном безоткатном движении цены максимально приблизить средневзвешенную цену позиции к текущим котировкам и получить прибыль при первом же незначительном откате.

Во-вторых можно (и нужно) использовать финансовые ресурсы своего брокера или дилингового центра (ДЦ). Многие ДЦ сегодня предлагают трейдерам кредитное плечо 1:500, которое позволяет поддерживать достаточный уровень свободной маржи даже при небольшом собственном капитале трейдера. Однако не все ДЦ делают это прозрачно для трейдера. Многие из них уменьшают размер плеча в зависимости от объема совокупной позиции или на выходные.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется применять советник ILAN там, где его работа проверена многолетней практикой на реальных счетах, а именно в ДЦ Forex4you (www.forex4you.org).

Практическая реализация

Стратегия ILAN реализована в виде механической торговой системы — советника для терминала MetaTrader. Несмотря на кажущуюся простоту условий для открытия сделок, алгоритм советника весьма сложный. В терминале MetaTrader 4 нет понятия совокупная позиция — информация по каждой сделке хранится и обрабатывается отдельно.